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Paolo PIANCA

Professore Ordinario SECS-S/06 (Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie)

Curriculum accademico

Laurea in Matematica il 10.07.1972
Borsista C.N.R., Contrattista Ministeriale, Tecnico Laureato, Ricercatore confermato, Professore Associato Confermato.
Professore Ordinario Università "Ca' Foscari" di Venezia dal I XI 1994
Direttore del Dipartimento di Matematica Applicata dal I XI 2000 al 31 X 2006
Membro del Comitato Scientifico dell'A.M.E.S.E.S. nel triennio 2005-2007 e nel triennio 2008-2010

Corsi di titolarità A.A. 2009-2010:

Matematica Finanziaria (Laurea triennale in Economia Aziendale, primo priodo)

Finanza Computazionale (Laurea Magistrale in Economia e Finanza, secondo periodo)

Modelli e Metodi Quantitativi per le scelte finanziarie (Laurea Magistrale in Economia degli Scambi Internazionali, primo periodo)

Aree di interesse scientifico:

Matematica finanziaria, Option Pricing, Metodi Numerici per la Finanza, Tecniche probabilistiche.

Attuali interessi di ricerca:

Option Pricing, Finanza Computazianale, Opzioni su titoli che pagano dividendi, Volatilità.

Aree di interesse didattico:

Finanza Personale. Finanza comportamentale. Metodi numerici e probabilistici per la finanza.

Affiliazioni professionali

Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali

Principali pubblicazioni

A. Basso e P. Pianca, "Limitazioni per il prezzo di un'opzione", Rendiconti del Comitato per gli Studi Economici , Vol. XXX-XXXI, Cafoscarina, Venezia, 1993, 25-53.
A. Basso e P. Pianca, "Decreasing absolute risk aversion and option pricing bounds", Management Science Febbraio 1997 .
A. Basso e P. Pianca, "On the relative efficiency of n-th order and DARA stochastic dominance rules", Applied Mathematical Finance Dicembre 1997
A. Basso P. Pianca “A more informative estimation procedure for the parameters of a diffusion process” PHISICA A 1999.
A. Basso P. Pianca “Option pricing bounds with standard risk aversion preferences” European Journal of Operation Research,Vol 134/2, p.21-32, 2001
A. Basso , A. Ellero , P. Pianca “The jump-diffusion return model: maximum likelihood estimation and application to the Italian market” RENDICONTI per gli studi economici e quantitativi, 2000
P. Pianca “ Numerical Approximations to Standard Gaussian Density with Applications to Options Pricing” Atti giornata distudio ``Metodi numerici per la finanza", Venezia 7 maggio 1999
P.Pianca “Sulla valutazione delle opzioni americane”, Atti scuola estiva in Finanza Computazionale, Auronzo (BL), giugno 2000
A. Basso, P.Pianca “ Correcting simulation bias in discrete monitoring of Russian options”, Working paper, Dip, Mat.Appl. ``B. de Finetti" Trieste, 2000
A. Basso P.Pianca “Efficient bounds for the price of option strategies” RENDICONTI per gli studi economici e quantitativi, 2001
A.Basso M. Nardon P.Pianca “An Analysis of the effects of continous dividend on the exercise of American options” RENDICONTI per gli studi economici e quantitativi, 2002
P.Pianca "Il calcolo della volatilità implicita",Atti scuola estiva in Finanza Computazionale, Auronzo (BL), giugno 2002
A. Basso, M. Nardon, P.Pianca “Optimal exercise of American options”, Pubblicazione del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università Ca’ Foscari di Venezia (W.P. n.106, 2002)
A. Basso, M. Nardon, P.Pianca “An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options” Rendiconti degli Studi Economici e Quantitativi 2002, pp. 41-68
A.Basso, M. Nardon, P.Pianca " Discrete monitoring correction of American options exercise", Atti della Giornata di
studi in "Metodi numerici per la Finanza", Venezia 30 maggio 2003
P.Pianca " Metodi quantitativi per la misurazione della performance dei fondi comuni di investiment"}, Quaderno n.16--2003
del Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di Venezia
P.Pianca " Elementi di teoria delle opzioni, Giappichelli, Torino, 2003
P. Pianca "Alcune osservazioni sulla duration di Macaulay", Il Risparmio, LII (1), 89--110, 2004
A. Basso, M. Nardon, P.Pianca "A two step procedure to analyze the exercise featuresof American options"
Decision in Economics and Finance, Vol. 27 (1), 2004
P.Pianca "La valutazione delle opzioni mediante modelli C.E.V."Atti Vorkskop in Finanza, Venezia 4 giugno 2004, Pubblicazione del Dipartimenti di Matematica Applicata
P.Pianca "Maximum duration of below par bonds: a closed-form furmula" Mathematical Methods for Economics and Finance, 2007
P.Pianca "Simple formula to option pricing and hedging in the Black-Scholes model" Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi, settembre 2005
P.Pianca "Applicazioni alla Finanza della funzione W di Lambert",Quaderno n.23--2006 del Dipartimento di Matematica Applicata, Università Ca' Foscari di VeneziaW.P del DMA
P. Pianca "Modelli continui per la valutazione di opzioni su titoli azionari che staccano dividendi", Il Risparmio, LV (1), 101-125, (2007)
M. Nardon, P. Pianca " Simulation techniques for generalized Gaussian densities" Working Paper DMA (serie RePec), 2006, n. 145.
P.Pianca, G. De Nadai "Cumulative prospect theory and second order stochastic dominance criteria: an application to mutual funds performace",Risk and Prediction, Satellite Session, Statistics for fund management, Proceedings of the 2007 Intermediate Conference.
M. Nardon, P. Pianca "Binomial algorithms for the evaluation of options on stocks with fixed per share dividends", Working Paper DMA (serie RePec), 2008, n. 1.
M. Nardon, P. Pianca “Simulating a generalized Gaussian noise with shape parameter 1/2”. In Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance. Springer 2007
M. Nardon, P. Pianca “Simulation technique for generalized Gaussian densities”. Journal of Statistical Computation and Simulation, 2009, November, 1317-1329.
M. Nardon, P.Pianca “Binomial algorithms for the evaluation of options on stocks with fixed per share dividends”. In Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance. Springer 2009, 225-234.
P. Pianca “L’indice di volatilità VIX: il termometro della paura”. Pubblicazione del DMA Università Ca’ Foscari di Venezia, n.33. Febbraio 2010